金融期货及商品期货分钟数据,包含夜盘、日内两个阶段数据。每一分钟,无论是否成交或发生委托变化,数据都有记录。
一分钟数据:商品期货30元/月,可提供2004年至上月末。股指国债期货20元/月,可提供2010年至上月末。单个期货品种60元一年。
字段含日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、连续标志。可以定制附加买卖档位数据,欢迎定制含买卖一档、买卖五档字段或者其他频率的数据。
许多商品期货夜盘交易时段多次调整,本分钟数据产品,既区分了夜盘与未夜盘的品种,也区分了夜盘品种的不同时段。比如,RB期货2015年5月8日调整了夜盘时间,这一天,以RB1509为例,数据的时间点有[00:00,02:30]、[09:00,10:15]、[10:30,11:30]、[13:30,15:00]、[20:59,23:30]。
样图链接:od.lk/d/NTNfMTIwMjM4MTBf/s005.png
样本链接:od.lk/d/NTNfMTIwMjM4Mzhf/commf1min.csv
商品期货涉及的时段有:09:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00、20:59-23:00、20:59-23:30、20:59-02:30、20:59-01:00。股指期货涉及的时段有09:15-11:30、13:00-15:15\09:30-11:30、13:00-15:00。国债期货的时段为09:15-11:30、13:00-15:15。
本分钟数据产品确保了:当某合约当月的第一日的夜盘或日内发生了委托或交易,该合约的分钟数据就可提供到从当日夜盘开始,直到该合约当月最后一个存在委托或成交的交易日收盘;某合约有夜盘,某日日内或夜盘有委托或成交时,该数据的起始点从夜盘20:59开始;某合约无夜盘,某日日内有委托或成交时,该数据的起始点从9:00开始。
当月起始点至第一个有委托或成交的时点前的开高低收全部设为0;当月剩余时点,如果无成交,该时点的开高低收全部设置为上一时点的收盘价。
数据附送所需时段内的日数据一份,主力分钟数据一份,及主力合约表及次主力合约表各一个,含每日的主力合约、次主力合约,以及每日各个合约的连续标志。比如,L1表示当月连续,L4表示第四个连续合约,其他类推。
主力合约确定:商品期货按品种,如某合约依次满足“持仓量最大、持仓量及成交量都最大、持仓量及成交量均最大且到期月更远”条件之一后的隔日,依旧满足该条件中的一项,隔日即为主力。
金融期货,次主力合约与主力合约依次按照“每日持仓量最大、持仓量次大”的方式确定主力合约。
发货方式:网络发送,快捷方便。
格式:按品种、按月、按合约存储,CSV格式,Excel文件。