ETF期权日数据可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月底，包括期间所有期权合约的数据。
品种：50ETF、沪300ETF（510300）
格式一、基于收盘价日数据计算的隐含波动率及希腊字母
50元/年/品种，只有收盘价及计算的指标。成交数据。
字段：日期、时间、合约编码、交易代码、开、高、低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、收盘价_标的、执行价、合约单位、到期日、利率、期权类型、调整标志、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho。
格式二、基于中间价日数据计算的隐含波动率及希腊字母
90元/年/品种，只有中间价及计算的指标。成交数据。
格式三、基于收盘价、中间价、买卖一档价格日数据计算的隐含波动率及希腊字母
100元/年/品种，只有收盘价、中间价、买卖一档价量及计算的指标。成交数据。
上述格式的字段分别同
https://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=146里的格式一至格式三。
格式四、基于五档成交日数据计算的指标
当某日有成交，该合约当日才有数据。
价格：140元/年/品种。
字段：日期、时间、合约编码、交易代码、开、高、低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、买二价、买二量、卖二价、卖二量、买三价、买三量、卖三价、卖三量、买四价、买四量、卖四价、卖四量、买五价、买五量、卖五价、卖五量、收盘价_标的、买一价_标的、卖一价_标的、执行价、合约单位、到期日、利率、期权类型、调整标志、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、隐含波动率_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_买二价、iv_买三价、iv_买四价、iv_买五价、iv_卖一价、iv_卖二价、iv_卖三价、iv_卖四价、iv_卖五价。
成交价及对应希腊字母、隐含波动率，采用该日的最后一次成交时的数据。
格式五、基于五档成交与委托日数据计算的指标
当某日有成交与委托变化，该合约当日才有数据。
价格：160元/年/品种。
字段同格式四。
成交价及对应希腊字母、隐含波动率，采用该日的最后一次成交时的数据。
买卖报价及对应希腊字母、隐含波动率，采用该日收盘时的数据。
文件存储方式：csv文件，每月一个品种一个文件。
发货方式：网络发送，快捷方便。
附：
计算期权买一价至买五价对应的隐含波动率时，标的价格均采用标的买一价。
计算期权卖一价至卖五价对应的隐含波动率时，标的价格均采用标的卖一价。
中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时，中间价为空。
无风险利率采用银行间质押式回购利率的各期限对应的日平均利率数据，期权剩余期限不在期限内的，采用三次样条插值结果。
距离到期日时间，折算成年，每年为365天。
根据无分红BS公式计算隐含波动率及希腊字母。反推隐含波动率后，通过无分红的BS公式计算得出理论价格。
采用标的买一价计算期权买一价的隐含波动率，同理卖一价、中间价、收盘价。
当期权收盘价、标的收盘价、期权中间价、标的中间价为0或空时，涉及到的价格所对应的隐含波动率及希腊字母设置为空。
所有的原始隐含波动率的值限定在 [1%,1000%] 区间内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。